基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析

• 作者: 罗葵 胡亦钧 陈关武
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 在险价值 CVaR WVaR 风险函数
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 869-879
• 页数: 11页
• 分类号: O211.3
• 字数: 6843字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2018.05.012

摘要

本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好的度量方法,含有投资者风险偏好的WVaR更能准确地度量金融市场的风险情况.在同一市场环境下,风险值相差不大,存在共动性,国内新兴市场风险值比国外相对发达稳定市场的风险值要大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	罗葵	深圳职业技术学院工业中心	7	5	1.0	2.0
3	陈关武	武汉大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0