商业银行压力测试宏观情景构建及应用——基于FAVAR模型

• 作者: 易晓溦 潘岳汉
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 压力测试 宏观情景 全面风险管理体系 FAVAR模型
• 年，卷（期）: 2018,（11）
• 页码范围: 3-14,49
• 页数: 13页
• 语种: 中文

摘要

本文遵循国际最新监管要求并结合商业银行主要风险来源和自身经营模式,利用FAVAR模型构建包含68个风险因子的未来九个季度宏观情景.模型预测结果显示,当关键风险因子不出现结构性变动时,模型表现出极强的预测能力;当关键风险因子出现结构性变动时,模型预测能力会出现减弱迹象.此外,模型生成的宏观情景除可通过进一步传导广泛运用于风险损失、拨备前净利润预测外,还有助于提升银行对经济资本及监管资本的主动管理能力,有效推进银行全面风险管理体系的构建.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易晓溦		8	2	1.0	1.0
2	潘岳汉		2	0	0.0	0.0