连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价

• 作者: 刘雪汝 董江江 高凯
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复杂任选期权 O-U过程 鞅 测度变换 保险精算
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 16-22
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 1869字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2018.02.004

摘要

研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高凯	南京师范大学数学科学学院	7	59	5.0	7.0
2	董江江	南京师范大学商学院	4	1	1.0	1.0
3	刘雪汝	南京师范大学数学科学学院	2	1	1.0	1.0