通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略

• 作者: 刘琦 杨鹏
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 通胀 负债 时间一致 投资 随机控制
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 723-730
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 6217字
• 语种: 中文

摘要

本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏	西京学院理学院	31	103	6.0	9.0
2	刘琦	西京学院理学院	9	5	1.0	1.0