随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价

• 作者: 王添秀 王继霞
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保险精算定价 广义B-S模型 Hull-White短期利率模型 欧式期权 估计 相合性
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学与工程技术
• 页码范围: 94-99
• 页数: 6页
• 分类号: F224.7|F830.9|O211.6
• 字数: 4651字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2017293

摘要

引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价问题依赖于未知的模型参数——标的资产价格的波动率、随机利率过程的漂移参数和波动率参数,利用资产价格和随机利率的观测数据,给出了基于模型参数估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的相合性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王继霞	河南师范大学数学与信息科学学院	25	44	3.0	5.0
2	王添秀	河南师范大学数学与信息科学学院	2	1	1.0	1.0