面板数据下序贯模型变点的渐近检验法

• 作者: 胡亦钧 陈卓恒
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 变点 面板数据 序贯检测 渐近法
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 731-742
• 页数: 12页
• 分类号: O212.3
• 字数: 5139字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2018.04.018

摘要

本文研究了面板数据模型下变点是否存在的检验问题. 对于面板序贯模型下的变点, 利用构造的检验统计量及其极限分布的方法, 获得了关于变点的一种渐近检验法. 随后进行Monte-Carlo 数值模拟, 在模拟中对检验方法的经验检验水平、检验功效以及变点后的停时三个判断标准进行了考察. 结果显示无论在理论还是数值模拟上,我们提出的渐近检验法均表现优良. 推广了现有文献的关于单序列变点的序贯检验方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	陈卓恒	华侨大学数学科学学院	4	12	2.0	3.0