基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究

• 作者: 拓荣玲 李汉东
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 函数型数据 中国股市 波动变结构 波动突变 日内周期结构
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 页码范围: 726-732
• 页数: 7页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2018.06.006

摘要

基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汉东	北京师范大学系统科学学院	36	365	10.0	18.0
2	拓荣玲	北京师范大学政府管理学院	1	0	0.0	0.0