带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程

• 作者: 明瑞星 罗葵 肖立群 胡亦钧 赵一惠
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Erlang(n)盈余过程 绝对破产概率 门槛分红策略 期望折扣惩罚函数 矩母函数
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 714-722
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2619字
• 语种: 中文

摘要

本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	罗葵	深圳职业技术学院工业训练中心	7	5	1.0	2.0
3	肖立群	广州大学经济与统计学院	5	2	1.0	1.0
4	赵一惠	浙江工商大学统计与数学学院	2	0	0.0	0.0
5	明瑞星	浙江工商大学统计与数学学院	5	3	1.0	1.0