分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价

• 作者: 林先伟 范衠 韦才敏
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 两值期权 期权定价 无风险套利原则 交易成本 分数布朗运动
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 912-920
• 页数: 9页
• 分类号: F224.7|O211.63
• 字数: 4699字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2018.05.017

摘要

本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It?公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程的方法进行求解此定价模型,得到了在分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价公式.所得结果推广了已有结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韦才敏	汕头大学数学系	15	67	4.0	8.0
5	范衠	汕头大学数字信号与图像处理技术重点实验室	5	6	1.0	2.0
6	林先伟	汕头大学数学系	4	1	1.0	1.0