如何动态评估企业的违约概率？——基于中国信用债市场的Logit模型研究

• 作者: 徐俊钢 阎畅
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: LOGIT模型 债务违约 企业性质 所属行业
• 年，卷（期）: jrscyj_2018,（1）
• 页码范围: 124-133
• 页数: 10页
• 分类号: F830.91

摘要

债务违约一直都是信用风险研究领域的重要课题。本文运用Logit模型进行实证研究,分析了反映我国企业信用状况的所有财务指标,并根据统计结果筛选出与债务违约相关的关键指标,为了贴近我国实际金融环境,本文引入了企业性质和行业属性的虚拟变量。通过模型运用当期财务数据和企业属性估算出企业违约概率,动态分析企业基本面的变化。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阎畅	中央财经大学金融学院	4	1	1.0	1.0