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多期指数加权期望损失
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摘要：
本文研究了多期资产投资的风险度量问题.利用VaR及ES,结合投资者的投资行为与心理因素,以投资期限的划分为分界点,提出了一种新的多期风险度量——多期指数加权期望损失(MWES),并证明了它的凸性与单调性.推广了已有的风险度量方法.
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期刊影响力
数学杂志
主办单位：
武汉大学
湖北省数学学会
武汉数学学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
0255-7797
CN：
42-1163/O1
开本：
16开
出版地：
武汉大学
邮发代号：
38-71
创刊时间：
1981
语种：
chi
出版文献量（篇）
2723
总下载数（次）
2
总被引数（次）
6700
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