g-期望的凸性及其应用

• 作者: 周津名 纪荣林
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 g-期望 条件凸性 动态凸风险度量
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 页码范围: 127-131
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3348字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2018.05.016

摘要

在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的凸性、条件凸性与倒向随机微分方程生成元函数g之白J的一一对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo(2005)与Jiang(2008)中关于动态凸风险度量的两种定义方式是一致的,进一步地,获得了一类时间相容的动态凸风险度量与g-期望凸性之间的对应关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	纪荣林	安徽大学数学科学学院	4	3	1.0	1.0
2	周津名	合肥师范学院数学与统计学院	8	4	1.0	1.0