全球外汇市场网络结构、货币影响力与货币社区

• 作者: 王莹
• 来源期刊: 世界经济研究
• 关键词: 外汇市场 小波变换 平面极大滤图 经济物理学
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 国际金融
• 页码范围: 38-51
• 页数: 14页
• 语种: 中文

摘要

文章采用小波变换法和平面极大滤图法,第一次从多频视角分析了由全球45种主要货币组成的外汇市场的网络结构,并进一步研究了相关货币的影响力及货币社区.研究发现:货币的汇率波动在低频周期上体现了更高的相关性.外汇市场网络呈现“无标度”和“小世界”两个复杂网络特征,并在高频周期上显现了更高的内聚性.不同频率下的外汇市场根据货币间的相依结构形成了4个或5个社区集团.货币社区的分区在高频周期上主要体现了地域性,在低频周期上则主要体现了国家间的深度经济联系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王莹	上海财经大学统计与管理学院	5	8	2.0	2.0