碳排放权价格均值回归的周期及振幅

• 作者: 曾悦 杨星 蒋金良
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 碳排放权价格 均值回归 周期与振幅 耦合关系 功率谱密度
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 506-516
• 页数: 11页
• 分类号: TP224
• 字数: 9398字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7641/CTA.2018.70590

摘要

本文运用谱估计技术分析了欧盟碳排放权价格均值回归周期、幅度及其与WTI,PMI之间的耦合关系.研究表明:1)EUA现货价格具有显著的均值回归周期振荡特征,周期约在15.5个月与3个月之间;振幅约在?2.298到4.823之间;2)EUA现货价格均值回归与WTI原油价格指数的耦合周期在3个月到12个月之间,耦合振幅在0.1958到0.8843之间,与PMI指数耦合周期约为4个月到11个月之间.耦合振幅在0.1652到2.134之间;3)在所有耦合周期模态下,耦合周期越长,耦合振幅越小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨星	华南理工大学广州学院经济学院	33	338	12.0	17.0
5	蒋金良	华南理工大学广州学院经济学院	31	433	13.0	20.0
6	曾悦	华南理工大学广州学院经济学院	12	44	4.0	6.0