股票场外配资风险的价值研究

• 作者: 安昱霖 邬思雨 陈咏鑫
• 来源期刊: 西部财会
• 关键词: VaR 几何布朗运动 配资 蒙特卡洛仿真
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 资本与金融
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 字数: 4571字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-8771.2018.03.014

摘要

2014年以来,资本市场出现创新型配资,而股票市场的快速发展,流通规模迅速扩大,并且正规融资渠道的服务门槛高.资金的供不应求导致市场对场外配资、伞形信托等融资工具使用规模迅速增加,特别是2015年我国殷市股灾之前,配资资金疯狂入市.且我国证券市场发展起步相对于发达国家起步较晚,市场系统性风险较高,仍呈弱有效性市场特征.本文假设股票市场服从随机游走的几何布朗运动特征,根据微分方程,运用MATLAB对股票价格,进行仿真模拟,通过仿真得出不同的杠杆率下的股票配资风险的价值,使用风险计量模型控制风险,对投资者具有投资参考价值,能及时判断正确的风险配资情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈咏鑫	西南财经大学天府学院	5	2	1.0	1.0
2	安昱霖	西南财经大学天府学院	2	0	0.0	0.0
3	邬思雨	西南财经大学天府学院	2	0	0.0	0.0