风险偏好和需求依赖质量状态的报童模型

• 作者: 李胃胜 陈志祥 陈杰
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 随机质量 CVaR准则 报童模型 马尔可夫链 最优订购策略 评估机制
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 135-141
• 页数: 7页
• 分类号: O211|F253
• 语种: 中文

摘要

本文在质量具有随机波动的环境下,考虑风险态度和市场需求依赖于质量状态的报童问题,并构建了带有CVaR准则的风险厌恶库存模型.同时,利用随机过程中的首达性、遍历性、不可约性等基本属性,提出了随机库存系统在运作和管理过程中的下行风险性与可靠性评估机制.本研究获得几个重要的结论:其一、在随机质量条件下,最优库存订购决策是由各个质量状态的转移概率和决策者的敏感阈值所确定,即当敏感阈值越小时,库存管理者对质量的要求就越高,库存系统的最优期望订购量就越低,否则反之.其二、根据质量水平的统计规律性,给出了多个周期的最优订购策略和期望偏度,以及分析了库存系统的下行风险的稳定性.其三、决策者可以通过本文提出首达风险评估准则刻画随机库存系统的风险变化趋势,以解决供应商的最佳选择问题,从而达到了规避风险的运营目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈志祥		115	2202	25.0	44.0
2	陈杰		118	529	11.0	17.0
3	李胃胜		1	0	0.0	0.0