公司量化投资策略及其绩效分析实证研究

• 作者: 康旺龙 李怡 邱园真
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 量化投资 动量Alpha策略 基本面Alpha策略
• 年，卷（期）: 2018,（8）
• 所属期刊栏目: 商业经济
• 页码范围: 64-65
• 页数: 2页
• 字数: 2005字
• 语种: 中文

摘要

量化投资是指将投资理念和方法利用特定的数学模型进行表现,最后编写软件程序的绩效选择的投资方式.本文使用量化投资策略中通用的基本面Alpha策略和动量Alpha策略,选取2008年—2014年A股股票的基本面数据和股价走势数据进行整体分析,先通过基本面Alpha策略选股的方式筛选出特定的股票进入股票池,再使用动量Alpha策略,选择最优投资组合,最终通过历史数据检验所选组合的收益率,证明了动量Alpha策略和基本面Alpha策略的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李怡		8	25	2.0	5.0
2	邱园真		2	1	1.0	1.0
3	康旺龙		3	11	1.0	3.0