无套利框架下互换利差影响因素分析

• 作者: 李鹤然 程昊
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 互换利差 无套利定价 市场供需关系
• 年，卷（期）: jrscyj_2018,（9）
• 页码范围: 50-62
• 页数: 13页
• 分类号: F830.9

摘要

本文针对我国互换市场目前发展状况和未来可能出现的情况,构建了无套利分析框架,在此基础上分别讨论了无套利定价失效时、无套利定价成立时和无套利定价成立然而市场供需关系失衡时三种情况下互换利差的影响因素,为投资者提供参考建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程昊	安信证券固定收益部	19	7	1.0	2.0
2	李鹤然	武汉大学经济与管理学院	5	5	1.0	2.0