股指极端波动下中国股票市场网络拓扑结构

• 作者: 庄新田 张伟平 李延双
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 最小生成树方法 股指极端波动 股票市场 MST网络 拓扑结构
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 1511-1515
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4033字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2018.10.028

摘要

采用最小生成树方法构建股票市场网络,研究中国股市网络在股指极端波动前、中、后阶段MST结构的演化、拓扑指标与关键节点不同时期的个体行为特征.结果表明:中国股市行业内有很强的聚集性和行业间的匀质性;在极端波动时MST网络收缩,波动后网络又伸展扩张;极端波动中后期,材料业和信息技术业异军突起占据网络重要位置;不同传染源引起的极端波动其风险传播途径不同.股指极端波动加剧了股票市场股票间的联动性,市场中资产发生重新配置,网络结构产生新的调整.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
2	张伟平	东北大学工商管理学院	6	3	1.0	1.0
3	李延双	东北大学工商管理学院	4	0	0.0	0.0