国际金融危机传染性监测研究——一个研究方法

• 作者: 张博
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 国际金融危机 传染性 Hawkes过程
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 宏观经济
• 页码范围: 15-17
• 页数: 3页
• 字数: 5170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2018.04.005

摘要

对于国际金融危机的研究要解决的关键问题就是如何精准且前瞻性地测度金融危机在国家与国家之间的传染性.文章采用新的量化研究方法,摆脱以往研究的局限.基于多元Hawkes模型,将指标之间大幅度波动的相关性做为监控对象,精准地测度多指标间联动性,以监测国家间金融危机的传染性.此外,研究方法的改变不仅可以实现对危机传染性精准、实时、前瞻性地监测,而且能同时监测多个国家,将所有国家的指标都纳入到模型中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张博	北京大学经济学院	73	375	10.0	16.0