分级基金统计套利交易研究

• 作者: 李亚黛 赵丹
• 来源期刊: 收藏与投资
• 关键词: 分级基金 统计套利 相关性
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 45
• 页数: 1页
• 字数: 1374字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8719.2018.04.036

摘要

分级基金是近几年来新出现的投资品种,分解为两种不同的份额,A类份额和B类份额.分级A和分级B在风险和收益的表现上有一定的差异,分级A风险较小,获取约定收益率,而分级B风险较大,获取杠杆收益,它在满足A类份额的约定收益之后,承担全部的收益和损失.本文对三只分级基金运用统计套利进行实证分析,对套利分析的结果进行了说明.实证结果说明,统计套利的分析方法对于相关系数高的数据是有效的.最后对全文进行了总结.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵丹	山西财经大学财政金融学院	18	33	2.0	5.0
2	李亚黛	山西财经大学财政金融学院	7	5	2.0	2.0