基于AACD模型的高频PIN值测算研究

• 作者: 周熙雯 唐振鹏
• 来源期刊: 物流工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: AACD模型 高频 PIN值
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 116-119,54
• 页数: 5页
• 分类号: F031.5
• 字数: 4612字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4993.2018.06.048

摘要

文中拓展了AACD模型,纳入交易方向、数量、持续时间以及它们之间的相互作用,从而创立买方和卖方发起订单的交易数据模型,并将该模型用于估计知情交易的概率.使用交易数据可以把模型纳入到EHO框架中,得到每日知情交易概率的估计值,并且可得到随时间变化好消息和坏消息的可能概率值.并且对比知情交易的每日估计概率值与收益波动率,验证了其方法对改进EHO的作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐振鹏	福州大学经济与管理学院	45	351	10.0	17.0
2	周熙雯	福州大学经济与管理学院	6	36	2.0	6.0