基于ARIMA模型对中国波指的分析及预测

• 作者: 李艳 李雪
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: ARIMA模型 中国波指(iVX) 波动率指数 预测
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 32-33
• 页数: 2页
• 字数: 1541字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2018.04.014

摘要

2015年6月26日中国金融市场在上海证券交易所正式公布中国首个波动率指数——iVX指数.它可以作为我国经济发展和金融活动的阴晴雨.在一定程度上为投资者的决策方向提供一些参考信息.本文选择时间序列分析中的ARIMA模型对2015年6月3日-2017年7月20日中国波指进行建模分析拟合,对iVX指数进行短期的预测,进而了解中国波指的未来走势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李艳	西安财经学院经济学院	7	24	3.0	4.0
2	李雪	西安财经学院经济学院	3	3	1.0	1.0