我国上市公司定向增发对股价特质性波动的影响研究

• 作者: 夏卿 赵红岩
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 定向增发 信息透明度 股价特质性波动
• 年，卷（期）: sdjr_2018,（3）
• 页码范围: 138-140
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51

摘要

本文基于修正后的Fama-French三因子模型,以2016年全年沪深股市定向增发的上市公司作为样本,运用EVIEW7.2、SPSS19等统计软件实证分析我国上市公司定向增发对股价特质性波动的影响。通过对实证结果的分析,发现短期来看我国定向增发对股价特质性波动率有明显抑制作用,并且发现信息透明度和投资者情绪对股价特质性波动率的影响是显著的。基于实证结果的分析也为企业经营者和投资者提出相关建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵红岩	东华大学旭日工商管理学院	47	253	9.0	15.0
2	夏卿	东华大学旭日工商管理学院	2	2	1.0	1.0