石油期货与我国股市之间的极端风险溢出研究

• 作者: 孟晓华
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 石油期货 极端风险 风险溢出
• 年，卷（期）: 2018,（11）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 43-45
• 页数: 3页
• 字数: 3020字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2018.11.010

摘要

随着大宗商品金融化的发展,石油期货市场与我国股市之间的联系日趋紧密,关于两者之间的联动关系已有不少人研究,但关于两个市场间极端风险联动关系的研究还比较少,针对此,本文研究了国际石油期货与我国股市之间的极端风险溢出,结果显示国际石油期货和我国股市之间存在着显著的极端风险溢出效应,且我国股市对国际石油期货的风险溢出更强一些,具有信息先导的作用,但溢出效应系数都较小,说明两者之间的溢出效应比较微弱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟晓华	中南财经政法大学统计与数学学院	2	7	2.0	2.0