美国利率倒挂是大概率事件

• 作者: 沈明高
• 来源期刊: 财新周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 利率 美国 事件 概率 经济衰退 收益率 经济增长 短期
• 年，卷（期）: 2018,（41）
• 页码范围: 6-6
• 页数: 1页
• 分类号: F124

摘要

期限利差倒挂，是美国经济衰退和股市调整的领先指标。从逻辑上看，国债短期收益率高于长期收益率不可持续，或者短期的高利率抑制了经济增长，或者长期增长的潜力难以支撑短期的高利率，导致经济基本面调整。美联储今年已如期加息三次。期限利差继续收窄。目前，十年期和一年期国债收益率利差在0．5个百分点左右。

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1	沈明高		6	0	0.0	0.0