基于VAR模型的玉米·小麦和大豆价格波动的相关性研究

• 作者: 尹玉良 肖芝露
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 农学
• 关键词: VAR模型 玉米价格 小麦价格 大豆价格 格兰杰因果检验
• 年，卷（期）: 2018,（24）
• 所属期刊栏目: 农业经济·农业管理
• 页码范围: 224-227
• 页数: 4页
• 分类号: S-9
• 字数: 2970字
• 语种: 中文

摘要

通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系.结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同.针对以上研究结果,提出供给侧改革过程中应注意结构变化对粮食供需及价格的影响,设立玉米库存警戒线,优化我国各粮作物种植结构以及增强市场监控作用,防范因粮食价格波动而带来的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖芝露	北京工商大学经济学院	3	10	2.0	3.0
2	尹玉良	北京工商大学经济学院	6	10	2.0	3.0