我国大豆期货市场的套期保值分析

• 作者: 魏恺
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 大豆期货 套期保值 OLS线性回归模型
• 年，卷（期）: 2018,（33）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 14-15
• 页数: 2页
• 字数: 3065字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2018.33.009

摘要

随着经济全球化的进程的加快,企业的规模不断扩大,企业将面临是更为动荡的外部环境.期货市场为了迎合企业规避风险的愿望应运而生,作为规避风险的主要手段之一,套期保值的重要性日益上升.作为传统的农业大国,我国大豆的经济地位和战略意义的重要性不言而喻,但是大豆价格的波动经常会给大豆生产者和大豆相关产品加工企业带来严重影响.在大豆期货市场中,正好可以通过多头与空头,进行风险对冲,帮助企业锁定成本,保证利润.本文将通过构建经典计量经济学回归模型来确定套期保值最优方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏恺		1	1	1.0	1.0