基于多元线性回归的股票收益率影响因素研究

• 作者: 朱泓屹
• 来源期刊: 中国新通信
• 关键词: 股票收益率 多元线性回归 消费行业
• 年，卷（期）: 2018,（24）
• 所属期刊栏目: 互联网+健康
• 页码范围: 231-233
• 页数: 3页
• 字数: 5215字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-4866.2018.24.192

摘要

在如今经济高速发展的浪潮下,居民财富水平提升,股票成为当下热门的居民理财的手段.此外,消费占GDP的比例达到60％,是现阶段提高GDP的主要推动力,那么股票收益率与何种因素有关,尤其是与我们生活息息相关的消费行业.于是,本文将研究目标放在了消费行业股票收益率上.通过文献查询未发现专门针对消费行业股票收益率影响因素的研究.本文便着眼于此利用Wind数据库,辅以巨潮网进行数据确认及补充,选取中证行业分类中的主要消费板块A股192家上市公司为研究对象,以2015至2018年1季度的每季度数据为样本,采用多元线性回归模型,用最小二乘法进行线性求解,并进行方差分析及t检验,分析得出对股票收益率影响最显著的财务指标,发现净资产收益率,资产规模,每季度的沪深300市场指数对股票收益率的影响最显著;营业收入同比增长率,杠杆率对其影响较一般;市场估值的影响显著性最小的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱泓屹		2	1	1.0	1.0