中国黄金期货市场价格波动风险度量分析

何镇宇; 袁天昂

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中国黄金期货市场价格波动风险度量分析

中国黄金期货市场价格波动风险度量分析

作者：

何镇宇袁天昂

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黄金期货

价格波动

风险度量

摘要：

本文构建了中国黄金期货主力合约,采用基于结算价的收益率来表示黄金期货价格的日间波动;对收益率数据建立AR MA-GAR CH族模型进行分析,并对波动风险进行了度量。研究结果表明AR MA-GAR CH-t模型能很好地刻画黄金期货收益率的尖峰厚尾性和波动风险;黄金期货市场价格波动风险总体趋势是逐渐减小,但在较短时间内会出现极端风险。

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篇名	中国黄金期货市场价格波动风险度量分析
来源期刊	时代金融	学科	经济
关键词	黄金期货价格波动风险度量
年，卷（期）	sdjr_2018,（21）	所属期刊栏目
研究方向		页码范围	148-151
页数	4页	分类号	F832.54
字数		语种
DOI