融资融券标的证券配对交易策略研究 ——基于协整理论与GARCH模型

• 作者: 吴员福
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 统计套利 配对交易 协整 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2018,（11）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 150
• 页数: 1页
• 字数: 857字
• 语种: 中文

摘要

融资融券业务的开展为A股市场投资者提供了新的交易机制.本文研究了基于协整理论的传统配对交易模型建立方法,针对传统交易模型在实践中存在的一些问题,提出了具体改进措施:一是延后开仓策略;二是提前平仓策略;三是运用GARCH模型对价差波动率进行建模.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴员福	北京大学经济学院	1	2	1.0	1.0