基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策

• 作者: 李辉艳 王侠英 蒋翠侠 许启发
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 组合投资 D-vinecopula 分位数回归 广义Omega比率
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 69-81
• 页数: 13页
• 分类号: F224.0
• 字数: 10528字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2019.01.006

摘要

为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许启发	合肥工业大学管理学院	61	453	13.0	19.0
5	蒋翠侠	合肥工业大学管理学院	43	369	11.0	18.0
9	李辉艳	合肥工业大学管理学院	4	21	2.0	4.0
10	王侠英	合肥工业大学管理学院	4	11	2.0	3.0