似然比扫描法在长记忆时间序列均值多变点中的应用

• 作者: 徐琼瑶 邢玉红
• 来源期刊: 数据挖掘
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆时间序列 均值多变点 似然比扫描统计量
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 页码范围: 9-17
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

本文基于似然比扫描方法,研究分段平稳长记忆时间序列中的均值多变点问题,通过数值模拟发现,直接将似然比扫描方法应用于长记忆时间序列会导致对变点个数及位置的检测不准确。通过改变似然比扫描方法中似然函数参数的残差估计方法,提出了一种适合长记忆时间序列的似然比扫描方法,数值模拟和实际数据分析证明了改进后的方法的有效性和实用性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢玉红	青海师范大学数学与统计学院	12	4	1.0	1.0
2	徐琼瑶	青海师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0