基于ANFIS的股指期货波动率预测

• 作者: 张占福 耿立艳
• 来源期刊: 新财经
• 学科: 工学
• 关键词: 股指期货 波动率 自适应神经模糊推理系统
• 年，卷（期）: 2019,（21）
• 所属期刊栏目: 前沿聚焦
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: F830|TP183
• 语种: 中文

摘要

将自适应神经模糊推理系统(ANFIS)引入到股指期货合约收益波动率预测中,构建基于四维输入变量的ANFIS股指期货波动率预测模型.将前一期的收益波动率、开盘价格、最高价格、收盘价格作为输入变量,以当期收益波动率作为输出变量.以沪深300指数高频期货合约为例进行实证研究.根据RMSE、MAE、HRMSE、MPE、Theil、LLF和LELF值,四维输入变量ANFIS的高频收益波动率预测性能优于RBFNN和一维输入变量ANFIS.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张占福		24	90	6.0	9.0
2	耿立艳		43	214	10.0	14.0