基于广义帕累托分布的汇率风险分析

• 作者: 丁咏梅 刘丽珺 陶锐 高立元 黄锐
• 来源期刊: 徐州工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇汇率 VaR ES 广义极值分布
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 应用基础研究
• 页码范围: 38-44
• 页数: 7页
• 分类号: F224
• 字数: 3816字
• 语种: 中文

摘要

外汇市场的汇率一直是金融市场管理的重大主题,市场风险测度及其预控是管理好风险的必要手段.选择2002年5月1日至2017年5月1日人民币/美元汇率的3912个历史数据,基于GPD和POT模型,探讨了汇率的风险度量指标VaR,并引入了ES作为VaR的补充.进一步通过尾部分位数对人民币汇率的潜在风险进行度量和预测,为决策者提供了一定的风险量化途径,并对金融市场的风险管理提供对应策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁咏梅	武汉科技大学理学院	23	26	3.0	4.0
2	刘丽珺	武汉科技大学理学院	3	0	0.0	0.0
3	黄锐	武汉科技大学理学院	3	0	0.0	0.0
4	高立元	武汉科技大学理学院	2	1	1.0	1.0
5	陶锐	武汉科技大学理学院	1	0	0.0	0.0