基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

• 作者: 周圣武 黄东南
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 回望期权定价 跳扩散过程 加权最小二乘蒙特卡洛模拟法 二叉树
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 14-19
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3432字
• 语种: 中文

摘要

运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学数学学院	69	325	10.0	15.0
2	黄东南	中国矿业大学数学学院	1	0	0.0	0.0