常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态

• 作者: 杭敏 郭多
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 更新风险模型 破产概率 渐近估计 一致变化尾
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 20-24
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2975字
• 语种: 中文

摘要

讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杭敏	安徽大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0
2	郭多	安徽大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0