国际黄金和原油价格波动与上证指数的相关性——基于小波分析方法的研究

• 作者: 徐照宜 杨胜刚 蒋文倩
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 原油 黄金 小波分析 上证指数
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 页码范围: 54-61
• 页数: 8页
• 语种: 中文

摘要

本文基于小波分析方法,对中国股市与国际石油和黄金价格波动之间的相互作用进行分析.结果 表明,不同时间尺度条件下波动关联性不同.2008-2011年,在16-64天的时间尺度上,中国股市与国际石油价格变动以同位相变化为主,且上证指数变化领先于WTI原油价格变化;2014-2015年,在32-64天的时间尺度上,上证指数和WTI原油价格存在负相关关系;在2008-2016年间,在60天以内的时间尺度上,黄金价格波动与上证指数以负相关为主.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨胜刚		158	1487	22.0	32.0
2	徐照宜		7	21	3.0	4.0
3	蒋文倩		1	0	0.0	0.0