经济政策不确定性与农产品价格波动

• 作者: 吴一平 唐华仓 张俊华 花俊国
• 来源期刊: 农业技术经济
• 关键词: 农产品价格 经济政策不确定性 FAVAR模型 脉冲响应
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 110-122
• 页数: 13页
• 语种: 中文

摘要

本文通过构建以经济政策不确定性为影响农产品价格的可观测潜在驱动力的因子增广向量自回归(FAVAR)模型,研究2006年1月至2017年9月的经济政策不确定性对中国农产品价格的冲击效应.结果 发现:中国主要农产品价格对经济政策不确定性冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性;其对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强.具体而言,粮食价格对经济政策不确定性冲击的响应剧烈,波动持续期较短;油料作物价格对冲击的响应最强,波动持续期最短;畜禽产品价格对冲击的响应最弱,波动持续期最长;棉、糖价格对冲击的响应和波动持续期与其他农产品相比特异性明显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	花俊国		27	69	5.0	7.0
2	唐华仓		20	139	5.0	11.0
3	吴一平		40	163	7.0	11.0
4	张俊华		3	13	2.0	3.0