基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究

• 作者: 李志楠 沈沛龙 王晓婷
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 银行同业网络 系统风险 金融风险传染 对手违约风险 共同资产持有风险
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 页码范围: 12-25
• 页数: 14页
• 语种: 中文

摘要

本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况.研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈沛龙		54	226	10.0	12.0
2	王晓婷		11	36	3.0	5.0
3	李志楠		4	26	2.0	4.0