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BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用
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摘要：
本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.
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研究主题发展历程
节点文献
风险敏感控制
带跳的随机微分方程
测度变换
带跳的二次增长的倒向随机微分方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学杂志
主办单位：
武汉大学
湖北省数学学会
武汉数学学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
0255-7797
CN：
42-1163/O1
开本：
16开
出版地：
武汉大学
邮发代号：
38-71
创刊时间：
1981
语种：
chi
出版文献量（篇）
2723
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