随机微分方程高阶分裂步(θ1,θ2,θ3)方法的强收敛性

• 作者: 岳超
• 来源期刊: 计算数学
• 关键词: 随机微分方程 高阶分裂步(θ1,θ2,θ3)方法 强收敛性
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 126-155
• 页数: 30页
• 语种: 中文

摘要

本文首先提出一类高阶分裂步(θ1,θ2,θ3)方法求解由非交换噪声驱动的非自治随机微分方程.其次在漂移项系数满足多项式增长和单边Lipschitz条件下,证明了当1/2≤θ2≤1时该方法是1阶强收敛的.此类方法包含很多经典的方法:如随机θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后数值实验验证了所得结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岳超	郑州航空工业管理学院经贸学院	2	0	0.0	0.0