Vasicek随机利率模型下欧式期权 定价的Mellin变换法

• 作者: 孙娇娇
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融数学 Mellin变换法 Vasicek随机利率 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 21-26
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F830
• 字数: 3679字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2019.03.004

摘要

运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙娇娇	淮北师范大学数学科学学院	4	4	1.0	1.0