由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题

• 作者: 胡世培 贺志民
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 线性二次最优随机控制问题 倒向黎卡提微分方程 列维过程 伴随方程 拟线性迭代方法
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 275-291
• 页数: 17页
• 分类号: O231.3|O211.63
• 字数: 4849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.03.005

摘要

我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺志民	浙江农林大学暨阳学院	7	25	2.0	5.0
2	胡世培	浙江农林大学暨阳学院	1	0	0.0	0.0