基于协整理论的统计套利策略实证分析

• 作者: 陈乾
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 做空机制 协整理论 统计套利
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 宏观分析
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 4259字
• 语种: 中文

摘要

本文基于协整方法的理论基础,选取了融资融券市场上电力行业中两只相关性最大的股票,采用统计套利对冲交易策略对其进行统计套利实证分析.通过构造价差序列确定交易区间及止损区间,并依据所构造的区间提示的交易信号来进出市场,以此获得收益.研究得出:统计套利能获得很好的投资收益,可以用在做空机制日渐成熟的证券市场上,帮助投资者降低市场风险,与此同时获取较高的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈乾	安徽大学经济学院	1	0	0.0	0.0