准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型

• 作者: 孟生旺 杨亮
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 非寿险 未决赔款准备金 分位回归 非对称拉普拉斯分布
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 672-682
• 页数: 11页
• 分类号: O212
• 字数: 6826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2019.05.009

摘要

基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方法从参数的后验分布中反复抽样,借助分位函数的表达式,获得了准备金风险边际的分布,进而给出了风险边际的置信区间.基于一组增量赔款数据的分析结果表明,贝叶斯分层参数化分位回归模型可显著改善传统分位回归模型对未决赔款准备金的预测效果,并为保险公司的风险管理提供更多有价值的信息.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨亮	中国人民大学统计学院	26	67	4.0	7.0
3	孟生旺	中国人民大学统计学院	71	713	15.0	24.0