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基于沪深300成分股的量化投资策略研究
量化投资
多因子模型
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股票
沪深300
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多因子选股
多粒度扫描
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投资效率
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支持向量回归的多因子量化策略研究
支持向量回归
量化投资
市值解释因子
调仓策略
上证综指
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 机器学习在多因子量化策略的应用研究——基于中证500成分股
来源期刊 财经与管理 学科 经济
关键词 机器学习 SVR 多因子 衍生因子 中证500
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-10
页数 4页 分类号 F832.48
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 范登科 1 0 0.0 0.0
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2019(0)
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研究主题发展历程
节点文献
机器学习
SVR
多因子
衍生因子
中证500
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财经与管理
其它
2529-7848
出版文献量(篇)
575
总下载数(次)
5
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0
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