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带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略
带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略
作者:
刘章
张爱丽
王文元
胡亦钧
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
脉冲随机控制
红利
资本注入
税收
拟变分不等式
摘要:
在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.
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HJB方程
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经典风险模型
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离散模型
具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题
扩散过程
分红与注资
停止损失再保险
期望值原则
最终值
内容分析
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相关学者/机构
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文献信息
篇名
带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略
来源期刊
应用概率统计
学科
数学
关键词
脉冲随机控制
红利
资本注入
税收
拟变分不等式
年,卷(期)
2019,(1)
所属期刊栏目
学术论文
研究方向
页码范围
1-27
页数
27页
分类号
O211.5|O211.6
字数
13362字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.001
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
胡亦钧
武汉大学数学与统计学院
43
194
8.0
12.0
2
张爱丽
南京审计大学理学院
2
0
0.0
0.0
3
刘章
江西农业大学理学院
16
19
3.0
4.0
7
王文元
新疆财经大学应用数学学院
4
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税收
拟变分不等式
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用概率统计
主办单位:
中国数学会概率统计学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-4268
CN:
31-1256/O1
开本:
16开
出版地:
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
邮发代号:
4-414
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
1312
总下载数(次)
0
总被引数(次)
6455
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