带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略

• 作者: 刘章 张爱丽 王文元 胡亦钧
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 脉冲随机控制 红利 资本注入 税收 拟变分不等式
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 1-27
• 页数: 27页
• 分类号: O211.5|O211.6
• 字数: 13362字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.001

摘要

在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	张爱丽	南京审计大学理学院	2	0	0.0	0.0
3	刘章	江西农业大学理学院	16	19	3.0	4.0
7	王文元	新疆财经大学应用数学学院	4	3	1.0	1.0