基于VaR模型的商业银行体系系统性风险研究

• 作者: 刘志洋
• 来源期刊: 当代金融研究
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性风险 VAR KMV模型
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 55-66
• 页数: 12页
• 分类号: F830

摘要

本文以中国2016年之前上市商业银行作为中国银行业的代表,测算银行业系统性风险VaR。整体来讲,我国银行业系统性风险较低,但VaR在2015年较高。虽如此,我国银行业资本持有量能够抵御银行体系的系统性风险。在系统性风险VaR贡献度方面,本文实证分析表明,在样本期间内,浦发银行、中国银行、农业银行、交通银行贡献度较高。银行体系系统性风险VaR受GDP增长率和沪深300指数收益率的显著影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志洋		87	241	6.0	14.0