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重大事件下我国上证A股市场的短期过度反应研究
重大事件下我国上证A股市场的短期过度反应研究
作者:
宋博
张洁
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
动态VaR模型
事件研究法
过度反应
五因素模型
摘要:
大量研究表明投资者的交易行为易受到投资者心理因素的影响,然而研究市场在重大事件下的短期过度反应现象的文献并不多见。本文提出动态VaR模型,为挑选事件日提供了一种新方法。基于事件研究法,探究了我国上证A股市场在重大事件发生后21个交易日内的短期过度反应现象。研究发现,我国上证A股市场在重大事件冲击下表现出明显的短期过度反应现象,其中赢者组合的过度反应程度强于输者组合,市场在重大利空事件下的短期过度反应程度远强于整个事件样本下的情形。此外,这种短期过度反应行为具有明显的非对称性,股市在重大利空事件下的短期过度反应程度强于重大利好事件下的情形。最后,通过构建Fama五因素模型对股市短期过度反应现象的成因进行分析,研究表明风险因子的改变不是市场短期过度反应的主要原因,但会影响短期过度反应的激烈程度。
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文献信息
篇名
重大事件下我国上证A股市场的短期过度反应研究
来源期刊
数量经济研究
学科
经济
关键词
动态VaR模型
事件研究法
过度反应
五因素模型
年,卷(期)
2019,(4)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
157-170
页数
14页
分类号
F832.5
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
张洁
深圳大学经济学院
6
8
2.0
2.0
2
宋博
深圳大学经济学院风险管理与保险系
2
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动态VaR模型
事件研究法
过度反应
五因素模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数量经济研究
主办单位:
吉林大学数量经济研究中心
出版周期:
季刊
ISSN:
CN:
开本:
16开
出版地:
北京市西城区华龙大厦B座1605室社会科
邮发代号:
创刊时间:
2010
语种:
chi
出版文献量(篇)
191
总下载数(次)
5
总被引数(次)
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